ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ РАБОТЫ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВЫХ БИРЖ (NYSE, NASDAQ, AMEX)

При торговле на фондовой бирже успех зависит не только от торговой системы или стратегий, которые вы используете, но и от других нематериальных факторов, таких как временные периоды дейтрейдинга. Понимание динамики рынка в различное время дня может вывести ваше умение вести торговлю на фондовой бирже на новый уровень.

Проанализируйте вашу статистику и обратите внимание, есть ли какие-либо закономерности в разных временных зонах дейтрейдинга относительно прибыли и потери процента от сделок. Дейтрейдер должен понимать, что даже если акция находится в восходящем тренде, время сделки может относиться к той временной зоне дейтрейдинга, когда тренды меняют направление. Например, многие дейтрейдеры, ведущие торговлю на фондовой бирже, которые торгуют пробития, будут намного успешнее в первые два часа рабочего дня по сравнению с другими временными рамками того же дня.

Давайте рассмотрим различные временные периоды и определим общую динамику рынка в течение каждого из них.

Временные периоды дейтрейдинга

9:30 — 9:50 Открытие
При торговле на фондовой бирже первые 20 минут наблюдается наибольшая волатильность внутри дня. Это самый опасный временной период дейтрейдинга, но он же может быть самым прибыльным, если вы знаете, как торговать в этих временных рамках. Обычно новичкам рекомендуют не торговать в это время и ждать установления баланса после открытия. Многие технические индикаторы не работают в это время по причине сильной волатильности. В большинстве случаев, в это время наблюдается самый высокий объём сделок за весь день и самые большие спреды.

9:50 — 10:10 Утренний разворот
Первый период частых разворотов начинается примерно в 9:50 и продолжается около 20 минут. Дейтрейдерам следует уделять особое внимание этому временному периоду; многие трейдеры продолжают входить в позиции по акциям, которые устанавливают новые 30-минутные highs/lows. Также многие трейдеры, занимающиеся торговлей на фондовой бирже, в это время входят в позиции по акциям, открывшимся с большими гепами, которые начинают как правило сразу перекрываться.

Когда после открытия ситуация стабилизируется, анализ поведения акций и прогнозирование дальнейшего поведения проводить легче. Объем слегка уменьшается по сравнению с первыми 20 минутами открытия, но всё ещё будет оставаться очень высоким. Многим нравится это время, поскольку на рынок возвращается ценовая стабильность, но волатильность для прибыльных сделок также присутствует. На акциях с чёткими трендами развороты могут быть малыми или вообще отсутствовать. Также в это время часты ситуации, когда рыночные индексы пробивают новые highs/lows, что влечет за собой пробитие акциями новых highs/lows при торговле на фондовой бирже.

10:10 — 10:25 Низкорискованная торговля
В течение этого временного периода волатильность продолжает уменьшаться, в это время стоит проанализировать рыночные индексы (Dow, S&P и NASDAQ); они могут подсказать о дальнейшем направлении рынка. Это время открывает возможности более крупным трейдерам для продвижения акций в том направлении, которое они выберут. Наблюдайте за лентой принтов акций, которые вы отслеживаете, чтобы определить наличие крупных покупателей/продавцов.

10:25 — 10:30 Время принятия решения
Рынок к этому времени в большей степени стабилизируется и, как правило, наибольшая волатильность дня остается уже позади. В первый час может быть несколько разворотов, но в этом маленьком временном периоде многие дейтрейдеры, ведущие торговлю на фондовом рынке, уже покрывают свои прибыльные сделки и заканчивают рабочий день, тогда как другие рассчитывают на новые движения. Но часто это время консолидации. Движения, которые следуют после данного временного периода, могут продлиться до обеденного времени.

10:30 — 11:15 Заключительные утренние движения
Этот временной период является заключительным крупным с точки зрения утренней торговли на фондовой бирже. Он безопаснее других периодов, и в это время такие технические индикаторы, как Slow Stochastic или RSI, показывают более ожидаемый эффект по сравнению с предыдущими временными периодами. Соблюдайте осторожность в конце этого периода при торговле на фондовой бирже, поскольку за ним следует время обеда. Практика показывает, что чем более волатильным был рынок в эти временные периоды предыдущего дня, тем выше вероятность того, что колебания продлятся до 11 часов дня.

11:15 — 14:15 Ланч!
Ведение торгов в обеденное время как правило не приносит результатов. Этот временной период характеризируется ложными пробитиями и застойными колебаниями. Если вам все-таки необходимо торговать, делайте это не торопясь, пока не представится возможность хорошего входа, в том числе на основании данных ленты. В это время объём торговли на фондовой бирже спадает, так как многие дейтрейдеры и институциональные трейдеры идут на обед. В это время многие трейдеры теряют прибыль, полученную в результате сделок, проведенных утром.

14:15 до 15:00 Снова за работу
В этот период трейдеры возвращаются на рынок. Установившиеся тренды дают возможность использовать технические индикаторы. Помните о том, что СМЕ (Чикагская товарная биржа, Chicago Mercantile Exchange) закрывается в 15:00, поэтому наблюдается увеличение объема вследствие того, что бондовые трейдеры переходят к торговле на фондовых биржах AMEX, NASDAQ, NYSE.

15:00 до 15:10 Время действия
Бондовые рынки закрываются, в связи с чем бондовые трейдеры заполоняют рынки акций. Наблюдаются резкие колебания в разных направлениях. Эти движения обычно быстрые и относительно большие.

15:10 до 15:25 Будьте осторожны и держитесь трендов
В течение этого периода времени будьте осторожны, ведь скоро 15:30 (время разворотов или падение скорости предыдущих трендов). В этот временной период вы захотите придерживаться трендов, которые сложились с 14:15 до 15:00, будьте чрезвычайно осторожными при удержании позиций.

15:30 до 16:00 Переформирование портфеля
В это время наблюдаются большие движения. Многие фонды и организации переформировывают свои портфели, объемы торговли на фондовой бирже увеличиваются. В качестве дейтрейдера у вас остается максимум 30 минут для закрытия сделок. Если вы совершаете краткосрочные сделки, волатильность в это время позволяет их совершать.